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La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

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WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

Carlo Mottura

Professore ordinario di matematica finanziaria, Università degli Studi Roma Tre

Carlo Mottura è Professore ordinario nell’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi aziendali, è titolare degli insegnamenti di ‘Matematica finanziaria’ e di ‘Valutazione finanziaria e gestione del rischio’. Iscritto al registro dei revisori contabili, al registro dei revisori legali e all’albo dei dottori commercialisti, è socio dell’AFIR, sezione Finanza dell’Associazione attuariale internazionale.

Tutti gli articoli di Carlo Mottura
Editoriali
Mercati e finanza

La nuova era dei tassi di mercato (anche) negativi: elementi di contesto

28 Ottobre 2019

Carlo Mottura

Professore ordinario di matematica finanziaria, Università degli Studi Roma Tre

Premessa. I mercati finanziari hanno storicamente conosciuto tassi di interesse nominali (per indicare che non si considerano effetti da inflazione) con segno positivo. Le scienze finanziarie – la matematica finanziaria, la teoria della finanza – sono state fondate, di conseguenza,
Editoriali
Mercati e finanza

Shadow banking e nuovi rischi sistemici: un breve commento

5 Novembre 2018

Carlo Mottura

Professore ordinario di matematica finanziaria, Università degli Studi Roma Tre

 

Questo breve commento è sollecitato da alcune recenti pubblicazioni.

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

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