Risk management
07/04/2021

Rischio azionario: consultazione EBA sugli elementi costitutivi di un’economia avanzata

L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di norme tecniche per specificare gli elementi costitutivi di un’economia avanzata per il calcolo del rischio azionario secondo l’approccio standardizzato alternativo (FRTB-SA) come da mandato previsto dall’articolo 325 triquadragies, comma 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).

Gli enti che utilizzano l’approccio standardizzato alternativo per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono tenuti a calcolare il rischio azionario derivante dalle loro posizioni relative al portafoglio di negoziazione conformemente a una serie prestabilita di fattori di rischio e alle corrispondenti ponderazioni di rischio. Per determinare la ponderazione del rischio appropriata, gli enti devono identificare se un fattore di rischio si riferisca ad un’economia avanzata o a un mercato emergente. I fattori di rischio mappati per il segmento dell’economia avanzata beneficiano di una ponderazione del rischio inferiore rispetto a quelli mappati per il segmento dei mercati emergenti.

La consultazione avrà termine il 2 luglio 2021.

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