Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una relazione sul rischio di liquidità, in relazione ai progressi compiuti sulla gestione degli effetti delle turbolenze bancarie del 2023.
Il rapporto, sullo stato di avanzamento dei lavori, destinato ai ministri delle Finanze e ai governatori delle banche centrali del G20, fornisce un aggiornamento sull’attività analitica del Comitato di Basilea in merito alle turbolenze bancarie del 2023.
Il rapporto:
- include un‘analisi empirica aggiornata sui tassi di deflusso della liquidità sperimentati dalle banche in difficoltà durante le turbolenze
- valuta la rilevanza dei fattori di rischio di liquidità non esplicitamente coperti dal Liquidity Coverage Ratio (LCR) di Basilea III
- analizza l’impatto del trattamento contabile e della valutazione delle attività liquide idonee a soddisfare l’LCR, nonché di altri potenziali ostacoli alla capacità e alla volontà delle banche di attingere al proprio buffer di liquidità
- valuta l’uso e il ruolo degli strumenti di monitoraggio prudenziale e di altri indicatori di stress.
Sulla base dei risultati di questa relazione, il Comitato continua a perseguire una serie di iniziative di follow-up relative alle turbolenze, tra cui:
- identificare le questioni che potrebbero meritare ulteriori orientamenti a livello globale
- proseguire un ulteriore lavoro analitico di follow-up basato su evidenze empiriche per valutare se caratteristiche specifiche dello Schema di Basilea, come il rischio di liquidità e il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario, abbiano funzionato come previsto durante le turbolenze e valutare la necessità di esplorare opzioni di policy nel medio termine.
Questo lavoro di follow-up si pone in linea con l’imperativo di attuare gli standard di Basilea III in modo completo e coerente, e il prima possibile.
