L’integrazione tra AnaCredit e la Centrale Rischi

Con la pubblicazione nel Maggio 2016 del Regolamento AnaCredit (Regolamento (EU) 2016/867 della BCE del 18 maggio 2016), il regolatore ha avviato una serie di interventi volti ad accelerare il processo di integrazione delle informazioni sul credito a livello europeo, come dimostra la recente introduzione di nuovi reporting armonizzati in termini di regole, set informativi e formati tra tutti i Paesi del SSM.

In particolare AnaCredit ha introdotto un nuovo modello/set di dati in relazione ai prestiti bancari necessario ad elaborare analisi statistiche più dettagliate e di migliore qualità ed ha comportato una significativa sfida per il sistema bancario, in termini organizzativi, di integrità e completezza delle proprie basi informative, nonché dei processi segnaletici e di produzione del dato.

Alla luce delle potenziali sinergie tra AnaCredit e il pre-esistente framework della Centrale Rischi (CR), che rappresenta ad oggi una prassi consolidata per la raccolta dei dati in materia di rischio di credito sul territorio italiano, il Regolatore, a partire dal mese di Marzo 2019, ha avviato alcune riflessioni preliminari con il Sistema Bancario, al fine di valutare l’opportunità di una integrazione tra la Segnalazione Centrale Rischi ed il reporting AnaCredit.

Gli obiettivi dell’integrazione CR-AnaCredit

Il progetto di integrazione tra AnaCredit e la Centrale Rischi avviato dal Regolatore risponde principalmente all’esigenza di eliminare, o quantomeno ridurre, le ridondanze negli obblighi informativi in capo agli intermediari.

Come evidenziato precedentemente, l’introduzione di reporting sempre più granulari rende necessaria una semplificazione degli oneri segnaletici sia per quanto riguarda i processi di produzione delle informazioni, sia per quanto riguarda i processi di interazione e comunicazione tra il sistema bancario e il regolatore (ad esempio nelle gestione dei rilievi, delle anomalie, etc.).

Infine, il Regolatore si pone l’obiettivo di integrare ed arricchire:

• gli attuali modelli dati con alcune evidenze attualmente mancanti e richieste dagli enti stessi;
• il contenuto dei servizi informativi della Centrale Rischi, garantendo una maggiore condivisione delle informazioni nel sistema.

Tempistiche e modalità di entrata in vigore

Il confronto tra il Regolatore ed il sistema bancario, avviato a partire da Marzo 2019, è tuttora in corso e non sono attualmente disponibili comunicazioni ufficiali circa le tempistiche di integrazione tra i framework AnaCredit e CR.

E’ lecito aspettarsi, sulla base di quanto già avvenuto in ambito AnaCredit,[1] un congruo periodo per adeguarsi al nuovo modello dati.

Il Regolatore, inoltre, sembrerebbe al momento privilegiare l’idea di una integrazione graduale[2], e del mantenimento di un periodo di “ parallel run” , durante il quale le due segnalazioni continueranno, almeno parzialmente a coesistere. Il periodo di parallelo non solo avrebbe l’obiettivo di evitare una possibile interruzione della fruizione dei servizi informativi CR (servizio di prima informazione o flussi di ritorno), ma risponderebbe anche all’esigenza di verificare l’effettiva qualità e completezza dei dati prima della dismissione dell’attuale rilevazione CR e quindi prima che i dati siano utilizzati per la valutazione della clientela.

Le Principali Novità previste dal Regolatore

Tra le principali novità di natura prevalentemente segnaletica che riguarderanno l’integrazione CR-AnaCredit, si possono rilevare:

• l’estensione del modello Loan by loan (LByL), attualmente previsto da AnaCredit, anche ai fini del servizio CR, prevedendo altresì l’estensione dell’attuale perimetro di strumenti rilevati. In tal modo sarà possibile ottenere un duplice risultato: garantire un modello dati univoco ed ampliare la rilevazione a strumenti attualmente non censiti, quali, a titolo esemplificativo, crediti di firma, derivati finanziari, etc;
• la revisione delle soglie di rilevazione sia per le posizioni non a sofferenza (5.000 €), sia per le posizioni a sofferenza (soglia di segnalazione 0-250 €, soglia relativa al flusso di ritorno 5.000 €); In tal modo sarà possibile includere nella rilevazione il credito al consumo, le cui informazioni risulterebbero particolarmente utili per il sistema nella profilazione del rischio della clientela retail;
• la revisione in termini di informazioni e granularità del flusso di ritorno fornito dal Regolatore, per allinearsi al nuovo modello integrato;
• la possibile estensione del criterio AnaCredit anche alla rilevazione CR, con potenziale interessamento di Intermediari Finanziari attualmente non segnalanti (e.g. Leasing, Factoring, etc.)
• l’introduzione di nuove dimensioni informative sul perimetro CR-AnaCredit.

I principali impatti attesi per gli intermediari

Nonostante il principale intento sia quello di semplificare e ridurre l’onere segnaletico in capo alle Banche, è evidente come, con particolare riferimento alla fase di primo impianto del modello integrato, il sistema sarà soggetto a rilevanti impatti.

In primo luogo gli intermediari soggetti alla nuova rilevazione dovranno adeguare i propri sistemi segnaletici al fine di gestire il nuovo modello dati integrati, con impatti potenzialmente rilevanti specialmente per garantire l’integrità e la completezza della nuova base dati richiesta (i.e. necessità di strutturare un solido e completo sistema di data quality), nonché per la gestione di flussi di ritorno particolarmente significativi in termini di ampiezza e numerosità di record restituiti dal regolatore.

Non è inoltre da sottovalutare l’impatto in termini di processi e governance, dal momento che il nuovo modello dati integrato si inserisce su prassi segnaletiche già consolidate e spesso poco integrate tra loro. In particolare le Banche dovranno adeguare:

• il processo di produzione e invio della segnalazione, anche alla luce di una potenziale revisione delle tempistiche di invio;
• il processo di gestione dei flussi di ritorno e dei relativi rilievi, considerando la tipologia e la mole di informazioni che le Banche riceveranno dal regolatore;
• la governance della segnalazione integrata, dato l’attuale modello di gestione di diversi Intermediari, per i quali le segnalazioni CR e AnaCredit vengono gestite da strutture differenti.

La disponibilità di un più ampio perimetro di informazioni sulle controparti da affidare, potrebbe inoltre determinare impatti sugli attuali processi di erogazione, valutazione e monitoraggio del credito per via, ad esempio, delle maggiori informazioni dovute all’abbassamento soglia segnaletica e del perimetro degli strumenti segnalati.

E’ indubbio che l’esigenza che ha determinato la nascita delle nuove segnalazioni granulari, e di AnaCredit in particolare, di detenere all’interno del Sistema Europeo di Banche Centrali un set di dati armonizzato, necessario ad elaborare analisi statistiche più dettagliate e di migliore qualità, ne uscirà evidentemente rafforzata.