Il rapporto contiene gli esiti del più recente esercizio di monitoraggio condotto dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria sull’applicazione del quadro normativo di Basilea 3, sulla base dei dati raccolti dalle banche alla data di riferimento del 30 giugno 2016.
I dati sono stati elaborati per un totale di 210 banche, di cui: 100 del “Gruppo 1”, definite come grandi banche attive a livello internazionale, con un Tier 1 di oltre € 3 miliardi e che includono anche le 30 banche designate come globali di importanza sistemica (G-SIB), e 110 del “Gruppo 2”, definite come banche che hanno un Tier 1 inferiore a € 3 miliardi di euro o non sono attive a livello internazionale.
I dati al 30 giugno 2016 mostrano come tutte le banche analizzate rispettino sia il requisito minimo di capitale CET 1 risk-based di Basilea 3 del 4,5% sia il requisito target di CET1 del 7,0% (più le eventuali maggiorazioni applicabili alle G-SIBs).
Il rapporto contiene, inoltre, i dati utili ai fini della valutazione circa il raggiungimento dei requisiti minimi in materia di liquidità: la media ponderata dell’indicatore LCR per il Gruppo 1 è stata pari al 126 % (in leggero aumento rispetto al 125% della rilevazione precedente) e per il Gruppo 2 è stata pari al 155% (rispetto al 148% rilevato sei mesi prima). Anche la media ponderata per l’indicatore NSFR è risultata compliant con il framework normativo di Basilea 3, attestandosi per il Gruppo 1 al 114% e per il Gruppo 2 al 115%.
I risultati dell’esercizio di monitoraggio al 30 giugno 2016 sono stati basati sull’ipotesi di applicazione a regime del quadro regolamentare di Basilea 3; ciò significa che l’elaborazione dei dati non ha tenuto conto delle disposizioni transitorie contenute nella normativa (i.e.: il phase-in progressivo delle deduzioni dai fondi propri) e, inoltre, non ha considerato alcuni aggiornamenti normativi adottati nel corso del 2016, come, ad esempio, la revisione del quadro normativo sui rischi di mercato.
