L’EBA ha pubblicato i risultati dello stress test 2014 condotto su 123 banche. Scopo dello stress test è quello di valutare la resilienza delle banche dell’UE agli sviluppi economici negativi, in modo da capire gli aspetti di vulnerabilità, completare il risanamento del settore bancario dell’UE e aumentare la fiducia degli investitori.
Per prepararsi allo stress test, le banche dell’UE hanno compiuto un progresso significativo nel rafforzamento delle loro posizioni patrimoniali, come mostrano i livelli di partenza dei valori relativi al Common Equity Tier 1 (CET1). Solo tra gennaio e settembre 2014, esse hanno registrato un aumento del patrimonio netto di 53,6 miliardi di euro (39,2 miliardi di euro al netto di rimborsi e riacquisti) e 39,1 miliardi di strumenti convertibili contingenti (Tier 1 e Tier 2).
I risultati dello stress test a livello UE mostrano un impatto complessivo dello scenario macroeconomico negativo sul rapporto CET1 di 260 punti base in un orizzonte triennale, con l’indicatore di CET1 che scende dall’11,1% nel 2013 all’8,5% nel 2016.
I fattori principali di questo impatto sono le perdite dovute al rischio di credito, che rappresentano 440 punti base della diminuzione del rapporto CET1 e un aumento dell’esposizione complessiva al rischio (110 punti base).
L’impatto dello stress test sulle posizioni patrimoniali delle banche è valutato tenendo conto delle disposizioni transitorie nazionali previste dalla Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) e dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR). Tuttavia, per garantire coerenza e comparabilità, per la prima volta l’EBA rivela l’impatto dello stress test anche sugli indici patrimoniali ai sensi della CRD IV e del CRR una volta pienamente attuati. Queste informazioni aggiuntive aiuteranno gli operatori del mercato a comprendere meglio il per corsoverso la piena attuazione di CRD IV/CRR.
