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Basilea IV: le novità del CRR III

Impatti per banche e intermediari finanziari

17 Ottobre 2024
OFFERTE PER ISCRIZIONI ENTRO 24 SETTEMBRE
09:30 - 13:00
Corso live

1. Leggi il programma

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE dello scorso 19 giugno 2024 del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) e della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) si è data attuazione alla parte finale della riforma di Basilea III, comunemente nota anche come Basilea IV.

Se per quanto riguarda le novità della Direttiva CRD VI il termine di attuazione nazionale è fissato in 18 mesi, le novità del CRR III, su cui si concentrerà il presente seminario, hanno tempistiche di adeguamento molto più stringenti: alcune già a luglio 2024, le maggior parte dal 1° gennaio 2025.

In una logica di maggior sensibilizzazione al rischio, il CRR III, attuando il framework di Basilea IV, opera una completa e profonda rivisitazione del sistema di valutazione e calcolo delle attività ponderate per il rischio.

Nel farlo, il CRR III limita sensibilmente l’utilizzo dei modelli interni, introdotti con Basilea II, “rei” di produrre in media requisiti di fondi propri inferiori a parità di esposizioni, favorendo invece l’utilizzo di modelli standardizzati, volutamente più sensibili al rischio.

Ulteriormente, a contrasto di questo model risk, il CRR III prevede degli output floor in caso di utilizzo dei modelli interni, parametrati ai modelli standardizzati, che diventeranno quindi rilevanti per tutti gli enti, a prescindere dalla scelta sul modello utilizzato.

Simili novità impattano in maniera molto rilevante sui costi di capitale e, conseguentemente, sui modelli di business e sulle scelte, anche rispetto ai modelli standard o interni da adottare, che gli enti dovranno affrontare.


Tematiche oggetto di attenzione e discussione

  1. Il framework sui requisiti patrimoniali: l’attuazione di Basilea IV nel nuovo CRR III e nei relativi standard tecnici (RTS e ITS)
  2. Perimetro applicativo e nuove definizioni
  3. Il nuovo approccio standard per il rischio di credito
  4. Il trattamento delle esposizioni fuori bilancio
    1. gli impegni revocabili incondizionatamente
    2. gli accordi contrattuali offerti ma non ancora accettati
    3. limitazione alla revocabilità incondizionata dei fidi
  5. Enti privi di rating e nuova metodologia SCRA
  6. I nuovi fattori di ponderazione del rischio per:
    1. esposizioni da finanziamenti specializzati
    2. esposizioni al dettaglio: in particolare, le esposizioni transattive
    3. esposizioni garantite da immobili
    4. esposizioni relative a finanziamenti per lo sviluppo immobiliare
    5. esposizioni in strumenti di capitale e in titolo di debito subordinato
  7. Modello interno per il rischio di credito: novità e limiti di utilizzo
  8. Introduzione dell’Output Floor e comparazione con il modello standard
  9. Le novità in materia di gestione e monitoraggio delle garanzie
  10. I criteri di (ri)valutazione dell’immobile a garanzia
  11. Rischio operativo: nuovo metodo standardizzato e impatti sul processo dei dati storici di perdita
  12. Le nuove metodologie per il rischio di CVA e le novità sul rischio di mercato
  13. Impatti su organizzazione e processi aziendali e prassi di mercato

2. Docenti

Antonella Brozzetti (chairman)

Professore ordinario di Diritto dell’economia, Università di Siena

Giuseppe Rumi

Partner, BonelliErede

Giulio Vece

Managing Associate, BonelliErede

Michele Maugeri

Associate Partner, KPMG Advisory

Andrea Colombo

Associate Partner, KPMG Advisory

Eleonora d'Elia

Associate Partner, KPMG Advisory

Giampiero Bambagioni

IVSC Europe Board Member, Responsabile Scientifico e Coautore del Codice delle Valutazioni Immobiliari

Fabio Salis

Chief Risk Officer, Gruppo Banco Desio

3. Informazioni utili

Sede
Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Ulteriori informazioni
FORMAZIONE FINANZIATA
In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
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4. Modalità di iscrizione

L’iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nel programma. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione.

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