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Il Comitato di Basilea propone nuove misure per ridurre la variabilità delle attività ponderate per il rischio di credito

30 Marzo 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il documento “Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches” in consultazione illustra una proposta di modifiche agli approcci basati sui rating interni (avanzato e base).

Tali approcci sono noti poichè permettono alle banche di utilizzare i modelli interni come input per determinare i loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel rispetto di determinate restrizioni.

Le modifiche proposte comprendono un certo numero di misure complementari che mirano a ridurre la complessità del quadro normativo di riferimento, migliorandone la comparabilità e ad
affrontare l’eccessiva variabilità dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito.

A tal proposito, il Comitato di Basilea propone di:

  • rimuovere l’opzione di usare i metodi IRB solo per alcune categorie di esposizione, come ad esempio per i prestiti alle istituzioni finanziarie, dal momento che – a parere del Comitato – gli input del modello richiesti per il calcolo del capitale regolamentare per tali esposizioni non possono essere stimati con sufficiente attendibilità;
  • adottare a livello di esposizione, dei parametri-floor al fine di garantire un livello minimo di prudenza per i portafogli a cui si possono applicare i metodi IRB;
  • fornire una maggiore specificazione delle metodologie di stima dei parametri per ridurre la variabilità delle attività ponderate per il rischio dei portafogli per i quali rimane stabilita la possibilità di utilizzo dei metodi IRB.

Le revisioni alla struttura dei metodi IRB rappresentano un elemento chiave del programma di riforma del quadro normativo che lo stesso Comitato di Basilea si è impegnato a portare a termine entro la fine del 2016.

A tal fine, l Comitato accoglie con favore le osservazioni del pubblico su tutti gli aspetti delle proposte descritte nel documento in consultazione fino a Venerdì 24 Giugno 2016.

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