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Comitato di Basilea: stress test di vigilanza più macroprudenziali attraverso l’analisi integrata dei rischi di liquidità, di solvibilità e sistemico

26 Novembre 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea propone una analisi della funzionalità degli stress test regolamentari condotti dalle autorità di vigilanza bancaria nel corso della crisi finanziaria, proponendo soluzioni per aumentarne l’efficacia.

In particolare, il Comitato ha evidenziato la mancanza di un approccio macroprudenziale alla valutazione dei rischi, rilevando che gli stress test “di prima generazione” erano concepiti in modo da misurare esclusivamente il rischio di solvibilità delle singole banche, secondo un approccio prettamente microprudenziale. Ciò, ha prodotto un modello di analisi inefficiente e incapace di cogliere le criticità derivanti dall’interconnessione: di più tipologie di rischio (solvibilità e liquidità) e del sistema finanziario nel suo complesso (rischio sistemico), portando ad una sottostima eccessiva dei rischi e del livello di instabilità.

Il paper propone, dunque, alcuni approcci utili ad incorporare gli effetti del rischio di liquidità all’interno degli stress test e ad analizzarne l’interazione con il profilo di solvibilità delle banche e con la capacità di queste ultime di trasmettere esternalità al sistema.

A tal fine, il documento mostra una panoramica dei canali di interazione tra liquidità e solvibilità e descrive alcune metodologie volte a rafforzare le interazioni tra liquidità e solvibilità negli stress test a fini regolamentari e di vigilanza. Infine propone analisi di rete e di modelli di stress test di tipo agent-based per la valutazione del rischio sistemico.

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