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Comitato di Basilea: consultazione sulla gestione del rischio di tasso d’interesse relativo al portafoglio bancario (IRRBB)

9 Giugno 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un documento di consultazione in materia di gestione del rischio, trattamento del capitale e controllo del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB). Tale documento amplia e mira a sostituire i “Principi del Comitato di Basilea per la gestione e il controllo del rischio di tasso di interesse” pubblicati a fine 2004.

La revisione del trattamento normativo del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario persegue due obiettivi: quello di contribuire a garantire che le banche dispongano di un capitale adeguato per coprire le perdite potenziali dovute all’esposizione a variazioni dei tassi di interesse (ciò è particolarmente importante in uno scenario di tassi eccezionalmente bassi come quello attuale) e quello di limitare l’arbitraggio di capitale tra il portafoglio di negoziazione e quello bancario, nonché tra portafogli bancari soggetti a diversi trattamenti contabili.

A tal fine, la proposta del Comitato presenta due diverse opzioni per il trattamento patrimoniale del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. La prima, definita “approccio standardizzato di primo pilastro”, compendia l’adozione di una misura – di uniforme applicazione – per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per tale rischio, e avrebbe il vantaggio di promuovere una maggiore coerenza, trasparenza e comparabilità, favorendo altresì la fiducia del mercato nell’adeguatezza patrimoniale delle banche e la parità di condizioni a livello internazionale. In alternativa, il comitato propone una seconda opzione che mira la rafforzamento del secondo pilastro e comprende la divulgazione quantitativa del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (market discipline) in base a quanto stabilito nell’approccio di primo pilastro.

La consultazione si concluderà l’11 settembre 2015.

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