EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk – SA-CCR) così come da mandato previsto dagli artt. 277(5), 279a(3)(a) e (b) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR 2).
In particolare, la proposta di RTS ha ad oggetto:
- il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;
- il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori;
- la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tale formula;
- il metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio.