L’EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per specificare in che modo gli enti devono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente al metodo standardizzato o al metodo dei modelli interni, così come da mandato previsto dall’art. 325(9) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
Inoltre, con la medesima proposta l’EBA ha specificato gli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell’ente ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi previsti dall’art. 325 novoquinquagies e il requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite di cui all’art. 325 sexagies.