L’EBA ha pubblicato l’aggiornamento periodico sui principali rischi e vulnerabilità nel settore bancario dell’Unione Europea, elaborato sulla base dei Principali Indicatori di Rischio (KRI).
Questa versione del quadro operativo dei rischi è la prima a presentare dati relativi ai requisiti e posizioni di fondi propri basati sugli standard comuni in materia di comunicazioni alle autorità di vigilanza del COREP (il Common Reporting Framework per gli istituti finanziari nell’Unione Europea) e include un allegato sui parametri di rischi aggregati che accresce la trasparenza sulle banche dell’UE e permette un confronto tra Paesi e aree geografiche.
I dati di questa versione del quadro operativo dell’EBA confermano il trend positivo delle posizioni patrimoniali delle banche dell’UE, che hanno raggiunto il massimo livello dal 2009 con un Common Equity Tier 1 (CET1) all’11.8% nel secondo trimestre del 2014. Questo aumento è dovuto a emissioni di titoli rappresentativi di capitale prima dello stress test ed esercizi di valutazione della qualità degli attivi. I livelli di prestiti in sofferenza sono rimasti stabili, seppur a livelli molto elevati, comportando la necessità di valutazioni approfondite della qualità del credito, unitamente a una trasparenza uniforme.
I livelli di redditività sono stati volatili. I rendimenti continuano ad essere contenuti a causa degli interventi di “pulizia” sui bilanci di alcune delle principali banche e dalle spese processuali. La dispersione tra le banche si è ridotta durante la prima metà del 2014.
Il quadro operativo dell’EBA mostra, inoltre, che le variazioni nella struttura dei bilanci continuano, mentre nel secondo trimestre del 2014 la media ponderata del debt-to-equity ratio è crollata. Il loan-to-deposit ratio è rimasto pressoché inalterato durante la prima metà del 2014.
Il quadro operativo dei rischi dell’EBA rientra nella regolare attività di valutazione del rischio dell’EBA e completa il semestrale Risk Assessment Report. Esso si basa sui dati del secondo trimestre del 2014 e prende in considerazione l’evoluzione di un set di Principali Indicatori di Rischio elaborati su un campione di 53 banche dell’Unione Europea che l’EBA ha raccolto su base trimestrale dal 2009.
Questo aggiornamento include un allegato sui parametri di rischi aggregati ricavati dallo Stress Test del 2014. Ciò fa parte degli sforzi per accrescere la disponibilità dei dati sulle banche dell’UE e si inserisce nei lavori dell’EBA sull’uniformità dei RWA.
