L’EBA ha lanciato lo stress test per il 2018 su un campione di 48 banche, di cui 33 appartenenti a paesi sotto la vigilanza della Banca Centrale Europea.
Il test, che per la prima volta considera il principio contabile IFRS9, è concepito per fornire alle autorità di vigilanza, alle banche e agli altri partecipanti al mercato un quadro analitico comune per confrontare e valutare coerentemente la capacità di recupero delle banche dell’UE rispetto agli shock economici.
Contestualmente sono stati pubblicati gli scenari macroeconomici di riferimento: quello base è in linea con le previsioni pubblicate dalla BCE, mentre quello avverso presuppone il concretizzarsi di quattro rischi sistemici, in particolare:
- ripresa improvvisa e considerevole dei risk premia sui mercati finanziari globali;
- indebolimento della redditività bancaria dovuto al ribasso dell’attività economica nell’Unione europea;
- preoccupazioni sulla sostenibilità del debito pubblico e privato;
- rischi di liquidità nel settore finanziario non bancario.
L’EBA prevede di pubblicare i risultati dell’esercizio entro il 2 novembre 2018.