Pubblicati i risultati del transparency exercise EBA con riguardo a posizioni di capitale (capital exposures) esposizione al rischio (risk exposures) e qualità dei beni in portafoglio (assets quality). Sulla base di un approccio banca per banca, i dati si riferiscono ad un paniere di 105 banche ubicate in 21 giurisdizioni dello spazio economico europeo. L’iniziativa EBA è in linea di continuità con l’obbiettivo di incrementare la trasparenza sul settore bancario. I risultati evidenziano un miglioramento della capacità di recupero delle banche facendo seguito ad un’analisi sul 70% del totale di beni detenuti da banche europee al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015. Mediante la diffusione al mercato di dati facilmente accessibili l’EBA intende promuovere una migliore comprensione delle posizioni di capitale e delle esposizioni del settore bancario europeo.
A completamento della proprio esame, EBA ha inoltre pubblicato un report che fornisce i risultati dell’analisi condotta banca per banca su base aggregata secondo i termini riassunti nella tabella di seguito riportata.
| CET1 ratio (transitorio) | Return on regulatory capital | Non-Performing Loans ratio | Coverage ratio of Non-Performing Loans | Leverage ratio | Sovereign exposures as a percentage of total leverage exposures |
| 12.8% | 9.1% | 5.6% | 43.3% | 4.9% | 9.7% |
Data di riferimento al 30 giugno 2015
Secondo Piers Haben (Director of Overisght EBA): “nonostante la migliore capitalizzazione delle banche europee il settore dei non performing loans continua a restare un ostacolo per l’incremento dei ricavi delle banche”.
Dai risultati si evince come le banche europee abbiano continuato ad incrementare le proprie posizioni di capitale tramite la raccolta di nuova equity e l’innalzamento di di riserve. Il CET 1ratio delle banche è salito sino al 12.8% al 30 giungo 2015. I leverage ratio (CET 1) sopra indicati beneficiano dei recenti incrementi di capitale con un ratio aggregato pari al 4,9% al giugno 2015.
Si registra un lieve incremento con riguardo alla qualità degli assets e ai livelli di profittabilità da tenere comunque in considerazione. I dati relativi alle esposizioni non performing, pubblicati per la prima volta a seguito dell’adozione di una definizione armonizzata di non performing exposures, sono intorno al 6% del dotale dei finanziamenti e degli anticipi (10% se si considerano soggetti non finanziari nonostante variazioni sostanziali da paese a paese e da banca a banca).
Nel 2015 i ricavi sono incrementati nonostante essi rimangano deboli se raffrontanti con i costi di equity. Il ritorno sul capitale regolamentare delle banche europee è pari a 9.1% al giugno 2015.
Infine con riguardo alle esposizioni in titoli sovrani (sovereign exposures), i dati diffusi al pubblico registrano una propensione ad investire in titoli emessi nel proprio paese di origine nonostante si rilevi un lieve incremento degli investimenti in titoli emessi in paesi diversi dal proprio paese di origine.
