L’EBA ha pubblicato il proprio piano d’azione sui nuovi approcci al rischio di credito e al rischio di controparte.
Contestualmente, EBA ha posto in consultazione undici proposte di norme tecniche di regolamentazione (RTS), previste dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) di modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR), e relative ai nuovi modelli interni (internal models-approach – IMA) di attuazione delle novità in materia di valutazione del rischio di mercato approvate dal Comitato di Basilea nel 2016 (Fundamental Review of the Trading Book – FRTB).
EBA ha infine pubblicato un documento contenente i dati relativi ai fattori di rischio non modellabili (Non Modellable Risk Factors – NMRF) in ambito IMA.
Per quanto attiene le proposte di RTS in consultazione, queste sono state suddivise in tre diversi documenti, ovvero:
- proposta di RTS sull’orizzonte di liquidità di un fattore di rischio;
- proposta di RTS sui requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi e i requisiti di relativi all’assegnazione di profitti e perdite (profit and loss attribution – PLA);
- proposta di RTS sulla valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio nell’ambito dell’IMA.
La consultazione avrà termine il 4 ottobre 2019.
