L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un rapporto che presenta i feedback ricevuti durante la consultazione sull’utilizzo dell’apprendimento automatico (machine learning) nel contesto dei modelli basati sui rating interni (IRB).
Il rapporto riassume le principali conclusioni della consultazione e fornisce una panoramica degli attuali casi di utilizzo delle tecniche di machine learning per i modelli IRB.
Nel novembre 2021, l’EBA ha pubblicato un documento di discussione per ottenere feedback sull’uso del machine learning nel contesto dei modelli IRB, concentrandosi sulle sfide e le opportunità affrontate dagli operatori.
Nel presente Rapporto, l’EBA ha ribadito le raccomandazioni proposte nel documento di discussione, che sono state ampiamente sostenute dai partecipanti, con l’obiettivo di garantire un uso prudente dei modelli di machine learning nel contesto del quadro IRB.
L’uso di tecniche di machine learning nei modelli di rischio di credito può creare problemi che vanno oltre l’ambito della valutazione prudenziale.
In tal senso, il presente rapporto ha discusso anche l’interazione con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la legge sull’intelligenza artificiale (IA).