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Il Comitato di Basilea pubblica un secondo rapporto sulla variabilità delle RWA del Banking Book

5 Aprile 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una seconda relazione sulle attività ponderate per il rischio (RWA) del portafoglio bancario come parte del “Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)” utilizzato per garantire la piena ed effettiva attuazione del quadro regolamentare di Basilea 3.

Lo studio prende in esame la variabilità delle RWA nelle banche che utilizzano i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Tale relazione segue quella precedentemente pubblicata nel 2013, nella quale veniva riscontrata una notevole variabilità nelle RWA medie per rischio di credito del portafoglio bancario, ed estende l’analisi sotto i seguenti due ulteriori aspetti:

  • i dati sono stati raccolti da 35 grandi banche attive a livello internazionale sulla base dei loro portafogli di prestiti verso la clientela al dettaglio e le PMI. Calcolando la media nelle banche ricomprese nel campione si rileva un rapporto ragionevole tra le stime di probabilità di default e tassi di default effettivi. Un rapporto più debole si osserva, invece, nei dati di perdita e altri parametri stimati dai modelli del rischio di credito (quale la perdita in caso di insolvenza LGD).
    A livello di singola banca, si riscontra una maggiore variazione tra i parametri stimati utilizzando i modelli di rischio di credito e gli esiti effettivamente registrati.
  • la relazione valuta anche la variabilità delle stime delle EAD per tutte le classi di attività, utilizzando i dati provenienti da 37 banche. Questi rivelano un’ampia diversità nelle prassi utilizzate dalle banche, che può contribuire materialmente alla variabilità complessiva delle RWA aggregate di sistema. E’ stato infatti anche riscontrato che alcune delle stime utilizzate nei modelli interni per il calcolo del rischio di credito mancano di adeguato supporto empirico e, inoltre, alcuni dati relativi ad una specifica classe di attivi vengono utilizzati per supportare le stime per classi di attività non correlate.

Il rapporto descrive, infine, alcune best practices osservate nel corso dello studio in materia di funzioni indipendenti di validazione dei modelli delle banche. Queste practices riguardano, in particolare, lagovernance, la metodologia utilizzata e l’efficacia delle funzioni di validazione delle banche, nonché il ruolo della validazione attraverso le diverse fasi di sviluppo e di implementazione dei modelli.

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