Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato oggi il rapporto di monitoraggio su Basilea III, che valuta l’impatto dello schema di Basilea III sulle banche, monitorandone gli effetti e la dinamica delle riforme avviate.
A tal fine, è stato definito un quadro di monitoraggio semestrale per il coefficiente patrimoniale basato sul rischio, il coefficiente di leva finanziaria e le metriche di liquidità, utilizzando i dati raccolti dalle autorità di vigilanza nazionali su un campione rappresentativo dalle autorità di vigilanza nazionali in ciascun Paese.
Dalla data di riferimento di fine 2017, il presente rapporto ha anche colto gli effetti della finalizzazione delle riforme di Basilea III da parte del Comitato.
Questo rapporto sintetizza i risultati aggregati utilizzando i dati al 31 dicembre 2023: le informazioni prese in considerazione per la stesura del presente rapporto sono state ottenute grazie alla presentazione volontaria e confidenziale di dati forniti su base volontaria e riservata dalle singole banche e dalle rispettive autorità di vigilanza nazionali.
A livello giurisdizionale, può essere in corso una raccolta di dati obbligatori, che confluisce anch’essa nel presente rapporto.
Sono stati inclusi i dati di 180 banche, tra cui 118 grandi banche attive a livello internazionale (“Gruppo 1”) e 29 banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB).
La copertura del settore bancario da parte dei membri è molto elevata per le banche del Gruppo 1, raggiungendo il 100% di copertura in alcuni Paesi, mentre per le banche del Gruppo 2 la copertura è più bassa e varia da Paese a Paese.
In generale, il presente rapporto non prende in considerazione alcuna disposizione transitoria, come ad esempio gli accordi di salvaguardia.
Non sono state formulate ipotesi sulla redditività delle banche o sulle loro reazioni comportamentali, come le variazioni del capitale o della composizione del bilancio, da questa data o in futuro.
Inoltre, il rapporto non riflette alcun requisito patrimoniale aggiuntivo ai sensi del secondo pilastro dello schema di Basilea III o di maggiori requisiti di assorbimento delle perdite per le banche nazionali di importanza sistemica, né riflette alcun requisito di riserva di capitale anticiclica.
