L’EBA ha pubblicato un rapporto sulla dipendenza del settore bancario dell’UE da controparti, operatori e finanziamenti provenienti dall’esterno del mercato unico.
A giugno 2021, 360 banche controllate da soggetti extracomunitari operavano nell’UE e rappresentavano il 12% delle attività bancarie totali dell’Unione.
Allo stesso tempo, le banche dell’UE avevano in media il 19% dei loro finanziamenti totali denominati in valute estere significative.
Questi risultati riflettono l’elevato grado di apertura dell’economia dell’UE nel sistema finanziario globale.
Se da un lato la raccolta di fondi da fonti extra-UE offre opportunità, dall’altro può creare vulnerabilità in alcune aree.
In questo contesto, la corrispondenza tra attività in valuta estera e passività denominate nella stessa valuta è generalmente considerata una gestione prudente del rischio.
La prima parte del Rapporto si concentra sul ruolo degli enti non UE nel settore bancario dell’Unione europea.
A giugno 2021, la loro quota di mercato era pari al 12,2% del totale delle attività bancarie, all’11,4% dei prestiti, al 6,6% dei titoli di debito e al 31,4% dei derivati.
I soggetti extracomunitari attivi nell’UE sono i più attivi nelle attività bancarie all’ingrosso, con gli istituti di credito dell’UE e altre società finanziarie come loro principali controparti.
Questo dato si spiega in parte con la presenza nel campione di banche d’investimento e di una grande stanza di compensazione, che insieme rappresentano più della metà delle attività di tutte le entità non UE che operano nell’UE.
Per quanto riguarda l’utilizzo da parte delle banche dell’UE di servizi forniti da operatori extracomunitari, il 20% del totale delle spese per commissioni e onorari delle banche dell’UE è stato accreditato a operatori residenti al di fuori dell’UE.
I servizi di pagamento, compensazione e regolamento e i servizi di custodia sono tra i tipi di attività più comuni che le banche dell’UE si procurano da operatori extra-UE.
Il Rapporto analizza anche la dipendenza delle banche dell’UE dai finanziamenti in valuta estera.
A giugno 2021, il 19% dei finanziamenti totali delle banche dell’UE era denominato in valute estere significative.
Se si considerano i principali parametri di liquidità, evidenzia l’EBA, le banche dell’UE hanno segnalato posizioni complessivamente solide in termini di liquidity coverage ratio (LCR) e net stable funding ratio (NSFR).
Tuttavia, per molte banche queste metriche scendono nelle singole valute estere al di sotto della soglia del 100%.
Bassi livelli di LCR o NSFR in diverse valute significative possono causare problemi in periodi di stress, quando la liquidità può essere scarsa e l’accesso ai mercati degli swap in valuta può diventare più complessa.
