La BCE ha posto in pubblica consultazione un documento con le modifiche alla propria Guida ai modelli interni.
La revisione riflette gli aggiornamenti del quadro giuridico e si basa sull’esperienza maturata dalla BCE nel corso degli anni nella vigilanza sui modelli interni.
Nella versione rivista in consultazione, la Guida chiarisce come le banche debbano includere nei loro modelli i rischi ambientali e legati al clima.
Vengono inoltre forniti chiarimenti per le banche che desiderano tornare al metodo standardizzato per il calcolo delle attività ponderate per il rischio.
Per quanto riguarda specificamente il rischio di credito, la guida aiuta tutte le banche a muoversi verso una definizione comune di default e un trattamento coerente delle cessioni massive.
L’aggiornamento del capitolo sul rischio di mercato illustra in dettaglio come misurare il rischio di default nelle posizioni del portafoglio di negoziazione.
La Guida fornisce inoltre chiarimenti sul rischio di credito di controparte, ossia il rischio che la controparte di un’operazione possa risultare insolvente.
La Guida fornisce infine chiarimenti sulle regole che la BCE intende applicabili alle banche che utilizzano i modelli interni per calcolare la quantità di capitale necessaria.
Maggiori informazioni sono disponibili nelle FAQ della consultazione.
La consultazione sull’aggiornamento della Guida ai modelli interni terminerà il 15 settembre 2023.
