Paolo Angelini, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, è intervenuto all’apertura del corso su Gestione degli NPE (non performing exposures): assetti normativi, regolamentari e approcci operativi presso la LUISS School of Law a Roma.
In particolare, sottolinea Angelini, per le maggiori banche italiane (quelle classificate come significative a fini di vigilanza) il differenziale di NPL ratio netto rispetto al resto delle banche dell’SSM si è sostanzialmente azzerato: alla fine del 2020 l’incidenza media dei crediti deteriorati netti sul complesso dei prestiti era pari al 2 per cento, contro l’1,5 per cento per le banche del SSM
A questa positiva evoluzione hanno contribuito numerosi fattori:
- la cessione dei crediti deteriorati ceduti a investitori specializzati;
- la promozione, attraverso il Meccanismo Unico di Vigilanza, di buone pratiche rivolte alle banche;
- le modifiche al quadro prudenziale e regolamentare che hanno introdotto in Europa il cosiddetto approccio “di calendario”, che determina un aumento delle rettifiche (prudenziali o contabili) fino a coprire l’intero importo della posizione una volta trascorso un certo lasso di tempo;
- diverse azioni messe in atto dal governo, come ad esempio il meccanismo della GACS.
Tuttavia, continua Angelini, la crisi economica del 2020 è destinata a tradursi in un nuovo aumento degli NPL.
Al contesto di incertezza contribuisce l’esteso ricorso alle moratorie. Queste operazioni hanno rappresentato un’efficace forma di sostegno temporaneo alla clientela, che ha aderito massicciamente alla misura, ma hanno contribuito a ridurre l’attendibilità degli indicatori di rischiosità delle banche in questa fase di crisi.