L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi il Risk Dashboard (RDB) trimestrale, relativo al terzo trimestre del 2023, che identifica i rischi principali e le vulnerabilità del settore bancario europeo.
Per la prima volta, inoltre, EBA ha pubblicato altresì i risultati del Risk Assessment Questionnaire (RAQ), rivolto a banche e analisti di mercato, che completa le informazioni contenute nel Risk Dashboard.
La pubblicazione include inoltre informazioni sui requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL).
Secondo il Risk Dashboard, sinteticamente:
- le banche UE hanno mantenuto solidi livelli di capitalizzazione, con un CET1 ratio medio ponderato (fully loaded) al 15,8%, inferiore di 10 punti percentuali rispetto al massimo storico del 15,9% registrato nel trimestre precedente, e superiore di 100 punti percentuali rispetto al settembre 2022.
- Le attività ponderate per il rischio (RWA), invece, sono leggermente aumentate, soprattutto a causa del rischio di credito.
- La carenza di MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) è apparsa marginale, pari allo 0,25% delle RWA a livello di UE/SEE nel secondo trimestre 2023, ma due Paesi hanno segnalato una carenza di MREL tra il 5% e il 7% delle RWA.
- Gli indici di liquidità si sono mantenuti su livelli elevati, nonostante una leggera diminuzione.
- Le condizioni di finanziamento del mercato restano favorevoli, in quanto le banche sono riuscite a emettere, entro novembre 2023, una quantità maggiore di titoli di debito rispetto agli anni precedenti.
- Le esposizioni legate al settore immobiliare appaiono le più vulnerabili, poiché una quota maggiore di banche, rispetto al precedente RAQ, prevede un deterioramento della qualità degli attivi di questi portafogli.
- Il rendimento del capitale proprio (RoE) delle banche dell’UE/SEE si è attestato al 10,9%, sostenuto dall’aumento dei margini di interesse netti (1,62% nel terzo trimestre 2023) e dalla generazione di reddito netto da interessi.
- I rischi operativi sono rimasti elevati per le banche dell’UE/SEE (declinati essenzialmente in termini di sicurezza informatica e dei dati, di rischi legali e di condotta, nonché di frodi).
Il Risk Assessment Questionnaire (RAQ), invece presenta una sintesi delle risposte all’indagine condotta nell’autunno 2023, alla quale hanno risposto 85 banche.
