L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la dashboard trimestrale 2024 sui requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL), che riporta informazioni statistiche aggregate per 339 banche destinate alla risoluzione delle crisi in tutta l’Unione europea, e per le quali EBA ha ricevuto dati sia sulla decisione che sulle risorse.
Si ricorda che EBA, ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) ha il compito di monitorare la fissazione dei MREL da parte delle autorità e l’accumulo delle relative risorse da parte degli istituti: il MREL è il requisito che garantisce che gli istituti dell’UE interessati abbiano una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente a sostenere l’esecuzione della strategia di risoluzione preferita in caso di fallimento.
Le banche che hanno completato il periodo di transizione devono rendere noti i requisiti e le risorse MREL; la dashboard include un elenco di queste entità.
La BRRD ha fissato al 1° gennaio 2024 il termine ultimo per soddisfare i requisiti di MREL, ad eccezione delle banche che hanno recentemente cambiato strategia di risoluzione delle crisi o di quelle ammissibili a una proroga ai sensi dell’art. 45 della BRRD.
Per la prima volta, il Dashboard include anche l’elenco delle entità coinvolte: tutte le banche soddisfano i loro requisiti MREL, in linea con la scadenza della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) del 1° gennaio 2024, ad eccezione di 21 banche, ancora nel periodo di transizione, che segnalano un deficit.
L’ammanco complessivo ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, pari al 2,6% delle loro attività ponderate per il rischio.
Le banche del campione hanno segnalato 220 miliardi di euro di strumenti MREL che diventeranno non ammissibili entro la fine di giugno 2025, a causa della loro vita residua inferiore a un anno: questi rappresentano circa il 18,6% degli strumenti ammissibili al MREL diversi dai fondi propri, il che sembra gestibile.
Le strategie di trasferimento continuano a essere l’opzione preferita in termini di numero di decisioni (61%), mentre il bail-in è l’opzione preferita in termini di RWA coperti (94%): ciò riflette il fatto che le strategie di trasferimento sono preferite dalle banche più piccole, mentre il bail-in è l’opzione preferita dalle banche più grandi.
