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Revisione del trading book: nuovo documento di consultazione pubblicato dal Comitato di Basilea

22 Dicembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria ha posto in consultazione il documento “Fundamental review of the trading book: outstanding issues”, contenente una revisione degli standard patrimoniali riferiti al portafoglio di negoziazione delle banche.

Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di migliorare i requisiti patrimoniali a fronte del trading book e di promuovere un’attuazione coerente delle regole, capace di produrre livelli di capitale comparabili anche in diverse giurisdizioni.

A tal proposito, il documento definisce un insieme limitato di modifiche al quadro dei rischi di mercato precedentemente proposto dal Comitato di Basilea nel mese di ottobre 2013 nel documento “Fundamental review of the trading book – second consultative document”.

In particolare, il documento evidenzia alcuni miglioramenti con riferimento al:

– trattamento specifico dei trasferimenti di rischio interni (IRT) del rischio azionario e del rischio di tasso d’interesse tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione per integrare il trattamento esistente relativo ai trasferimenti interni del rischio di credito;

– l’utilizzo di un approccio standardizzato rivisto, che utilizza come input le variazioni di valore di uno strumento basate sulla sensibilità ai fattori di rischio sottostanti (c.d. sensitivities-based methodology).

– l’utilizzo di metodo semplificato che integra il concetto di ‘orizzonti di liquidità’ nei modelli interni di misurazione del rischio.

La consultazione terminerà il 20 febbraio 2015.

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