La Banca centrale europea (BCE) ha avviato la prova di stress di vigilanza sul rischio climatico al fine di valutare il grado di preparazione delle banche nell’affrontare gli shock economici e finanziari derivanti dal rischio climatico. L’esercizio sarà condotto nel primo semestre del 2022, al termine del quale la BCE pubblicherà i risultati aggregati.
La Banca Centrale europea ha inoltre pubblicato dei chiarimenti in merito alla terminologia utilizzata per gli scenari macoeconomici degli stress test sui rischi derivanti dal cambiamento climatico 2022.
In particolare, evidenzia la BCE, gli stress test sul rischio climatico 2022 sono un esercizio complesso basato su tre diversi moduli.
- il modulo 1 consiste in un questionario progettato per ottenere una panoramica delle capacità interne dell’istituto di effettuare prove di stress;
- il modulo 2 si concentra su due metriche di rischio climatico, fornendo una panoramica della sensibilità del reddito e delle esposizioni delle banche al rischio di transizione;
- il modulo 3 comprende prove di stress bottom-up, incentrate sia sul rischio di transizione che sul rischio fisico.