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Rischio tasso d’interesse: aggiustamenti allo standard del Comitato di Basilea

17 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha finalizzato aggiustamenti mirati al proprio standard sul rischio di tasso d’interesse nel portafoglio bancario (IRRBB).

Il Comitato ha apportato aggiustamenti mirati agli shock dei tassi di interesse specificati nello standard IRRBB, in linea con gli impegni dello standard di aggiornare periodicamente la loro calibrazione.

Ha inoltre incorporato aggiustamenti mirati all’attuale metodologia utilizzata per calcolare gli shock, tra cui:

  • l’ampliamento delle serie storiche utilizzate nella calibrazione da dicembre 2015 a dicembre 2023
  • la sostituzione dei fattori di shock globali con fattori di shock locali calcolati direttamente per ciascuna valuta, utilizzando le medie delle variazioni assolute dei tassi di interesse calcolate su un periodo mobile di sei mesi
  • il passaggio da un valore del 99° percentile nella determinazione del fattore di shock a un valore del 99,9° percentile, per mantenere un sufficiente conservatorismo nella ricalibrazione proposta
  • la riduzione dell’arrotondamento degli shock dei tassi di interesse da un multiplo di 50 punti base a un multiplo di 25 punti base.

Queste modifiche mirate al proprio standard sul rischio tasso d’interesse sono state implementate per affrontare i problemi relativi al modo in cui l’attuale metodologia cattura le variazioni dei tassi di interesse durante i periodi in cui i tassi sono prossimi allo zero.

Le modifiche non sono correlate al lavoro analitico in corso del Comitato sull’IRRBB in seguito alle turbolenze bancarie del marzo 2023.

Lo standard rivisto dovrebbe essere implementato entro il 1° gennaio 2026 ed il testo rivisto sarà incorporato nel quadro consolidato di Basilea.

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