L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi il Quadro di rischio trimestrale (Risk Dashboard, RDB) per il quarto trimestre 2023, che fornisce informazioni statistiche aggregate per i maggiori istituti dell’UE/SEE.
La pubblicazione include anche informazioni sui requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL).
In sintesi, dal Risk Dashboard emerge che:
- Le banche dell’UE/SEE hanno raggiunto livelli di capitalizzazione record, con il coefficiente medio ponderato Common Equity Tier 1 (CET1) (fully loaded) al 15,9%, 50 punti percentuali in più rispetto a dicembre 2022
- L’indice di copertura della liquidità (LCR) è aumentato dopo diversi trimestri di calo, e si attesta al 167%
- L’indice netto di finanziamento stabile (NSFR) è leggermente aumentato nell’ultimo trimestre, ma rimane vicino ai livelli registrati negli ultimi trimestri e si attesta al 127%
- Le condizioni dei mercati finanziari nei primi mesi del 2024 sono state favorevoli, con un alto livello di emissioni di debito da parte delle banche: la crescita dei prestiti e degli attivi è rimasta contenuta, ancora influenzata dall’inasprimento degli standard di prestito da parte delle banche e dal calo della domanda.
- Le attività ponderate per il rischio (RWA) sono leggermente aumentate, con un incremento della densità delle RWA dovuto principalmente all’aumento del rischio operativo (dal 9,6% al 10,1% delle RWA totali).
- Il rapporto di crediti non performanti (NPL) è aumentato leggermente dall’1,8% all’1,9%; anche i prestiti Stage 2 e il costo medio del rischio sono aumentati nell’ultimo trimestre dell’anno; gli NPL garantiti da immobili commerciali (CRE) sono invece aumentati marginalmente e il rapporto NPL di queste esposizioni si è attestato al 4,3%.
- L’esposizione delle banche dell’UE/SEE agli Stati sovrani è aumentata leggermente nel 2023, dopo il calo registrato negli anni precedenti.
- La redditività per il 2023 è rimasta elevata, al 10,3%, anche se con un’ampia dispersione; sebbene tutte le banche abbiano beneficiato dell’aumento dei tassi di interesse, la quota di banche con un RoE (Return On Equity, ovvero l’indice economico sulla redditività del capitale proprio) superiore al 10% è diminuita dal 60% al 45%.
