L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato i risultati dell’ultima Peer Review sull’esecuzione degli stress test da parte dei sistemi di garanzia dei depositi (DGS) in tutta l’Unione europea.
Si ricorda che lo scopo dei sistemi di garanzia dei depositi (in Italia il FITD – Fondo Interbancario di tutela dei Depositi ed il FGDCC -Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo) è quello di garantire i depositanti delle banche aderenti: i depositanti sono infatti rimborsati quando una banca aderente è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
In conformità all’art. 4 della Direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (2014/49/CE), e sulla base dei risultati delle prove di stress, EBA effettua, almeno ogni cinque anni, revisioni paritetiche ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (istitutivo di EBA), al fine di esaminare la resilienza dei DGS.
Questa revisione ha valutato il modo in cui sette DGS nazionali hanno eseguito gli stress test, rispetto ai parametri di riferimento sviluppati ai fini di questa Peer Review, che derivano dalla Direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (DGSD) e dalle linee guida rivedute EBA sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi.
Le prove di stress dei DGS sono essenziali per mantenere la stabilità finanziaria e proteggere i cittadini dell’UE: valutando rigorosamente le prestazioni delle prove di stress dei DGS, EBA mira a migliorare costantemente la preparazione dei DGS a gestire i fallimenti bancari e a salvaguardare i fondi dei depositanti.
La revisione ha rilevato che tutti e sette i DGS:
- hanno sviluppato efficacemente i loro programmi di stress test in linea con le linee guida, con solo lievi carenze
- hanno dimostrato un’efficace cooperazione con le autorità competenti, con solide prove di stress di questi accordi
Tuttavia, solo cinque dei sette DGS hanno potuto dimostrare, in tutto o in gran parte:
- di aver eseguito tutte le prove di stress di base obbligatorie, utilizzando ipotesi realistiche e conducendo valutazioni obiettive;
- di aver aumentato la gravità e la complessità degli scenari di prova per testare adeguatamente la loro capacità di intervento; e
- di aver identificato le aree di miglioramento dei loro sistemi e di aver intrapreso o pianificato azioni per affrontarle.
La relazione illustra inoltre le misure di follow-up rivolte a tutti i DGS dell’UE, in ambiti quali:
- lo sviluppo tempestivo di prove di stress
- l’esecuzione di prove di stress
- la cooperazione, la severità e la complessità delle prove di stress
- l’identificazione delle aree di miglioramento.
Oltre all’esame dettagliato dei sette DGS, il Rapporto presenta una panoramica dei 194 stress test condotti da tutti i DGS dell’UE, della Norvegia e del Liechtenstein nel periodo 2021-2024.
EBA condurrà una peer review di follow-up sull’attuazione delle misure incluse nella Relazione entro due anni, assicurandosi che i risultati e le raccomandazioni siano effettivamente affrontati.
