L’EBA ha pubblicato la metodologia finale, i modelli e le linee guida sui modelli per lo stress test 2023 a livello dell’UE insieme alle scadenze per l’esercizio.
La metodologia e i modelli coprono tutte le aree di rischio rilevanti e hanno tenuto conto del feedback ricevuti dal mercato.
L’esercizio di stress test sarà avviato a gennaio 2023 con la pubblicazione degli scenari macroeconomici. I risultati saranno pubblicati entro fine luglio 2023.
La prova di stress a livello dell’UE del 2023 utilizza un approccio bottom-up con alcuni elementi top-down.
L’EBA presume che i bilanci siano costanti.
Il focus degli stress test 2023 è sulla valutazione dell’impatto di shock avversi sulla solvibilità delle banche.
Le banche sono tenute a stimare l’evoluzione di un insieme comune di rischi (di credito, di mercato, di controparte e operativo) in uno scenario avverso.
Le banche sono inoltre invitate a proiettare l’impatto degli scenari sulle principali fonti di reddito.
Per le commissioni nette, le ponderazioni per il rischio della cartolarizzazione e il credit loss, le banche sono tenute a utilizzare i parametri prescritti.
La metodologia include il campione di banche partecipanti all’esercizio.
I modelli delle prove di stress 2023 insieme a una guida ai modelli sono pubblicati nelle loro versioni in bozza in quanto possono ancora essere soggetti a piccoli adeguamenti tecnici prima della loro pubblicazione finale.
Le scadenze per gli stress test 2023
Di seguito le scadenze previste dall’EBA per gli Stress test 2023:
- Avvio dell’esercizio a fine gennaio 2023;
- Prima trasmissione dei risultati all’EBA all’inizio di aprile 2023;
- Seconda presentazione all’EBA a metà maggio 2023;
- Terza trasmissione all’EBA a fine giugno 2023;
- Presentazione finale all’EBA a metà luglio 2023;
- Pubblicazione dei risultati entro fine luglio 2023.
L’obiettivo degli stress test a livello dell’UE è valutare la resilienza delle banche dell’UE a una serie comune di sviluppi economici negativi al fine di identificare potenziali rischi, informare le decisioni di vigilanza e rafforzare la disciplina di mercato.
