L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha aggiornato la documentazione tecnica relativa alla metodologia per il calcolo della struttura della curva dei tassi risk-free (tassi RFR).
Tale struttura è funzionale al calcolo della migliore stima utilizzate per la determinazione delle riserve tecniche ai sensi della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).
Le modifiche tengono conto dei risultati del Deep Liquid and Transparent (DLT) 2022 e dalle conseguenze che ne derivano per il calcolo del Credit Risk Adjustment (CRA), dalla Peer Country Review a partire dal primo trimestre del 2022 e dalla modifica dell’indice danese Nykredit utilizzato per il calcolo del Danish Volatility Adjustment (VA).
Le modifiche di cui al presente aggiornamento entreranno in vigore a partire da gennaio 2023.