L’EBA ha pubblicato oggi la sua valutazione annuale del rischio del sistema bancario europeo.
La relazione è accompagnata dalla pubblicazione dell’esercizio di trasparenza a livello UE 2021, che fornisce informazioni dettagliate, in un formato comparabile e accessibile, per 120 banche in 25 paesi SEE/UE.
Nella sua valutazione, l’EBA evidenzia come i timori di un potenziale deterioramento della qualità degli attivi non si siano concretizzati, tranne che per i settori più colpiti dalla pandemia.
Le posizioni di capitale e di liquidità delle banche sono ulteriormente migliorate. Il coefficiente medio di Common Equity Tier 1 (CET1) è aumentato grazie ai solidi risultati della prima metà del 2021. Il net stable funding ratio (NSFR) delle banche ha raggiunto in media il 130%, ma l’analisi del rapporto mostra che sarebbe significativamente inferiore se i finanziamenti delle banche centrali fossero esclusi dal conteggio.
La qualità delle attività è complessivamente migliorata, ma rimangono preoccupazioni per i prestiti in settori specifici e per quelli che hanno beneficiato di misure di sostegno. Il rapporto dei prestiti in sofferenza (NPL) è sceso ulteriormente al 2,3% quest’anno, sostenuto da diverse grandi cartolarizzazioni di NPL. Tuttavia, il rapporto NPL delle esposizioni verso i settori più colpiti dalla pandemia è in aumento. La qualità dell’attivo dei prestiti sottoposti a schemi di garanzia pubblica e a moratoria è fonte di preoccupazione, poiché una quota crescente di questi prestiti viene classificata in fase 2 o come NPL.
I minori costi di svalutazione hanno aumentato la redditività, ma rimangono sfide strutturali. Il reddito operativo netto delle banche non è tornato ai livelli pre-pandemia. Il contesto di tassi d’interesse bassi e negativi sta ancora pesando sui margini di prestito. Questo si aggiunge alla forte concorrenza non solo tra le banche, ma anche con le società FinTech e BigTech.
Le banche hanno fatto alcuni progressi in relazione alle considerazioni sul rischio ambientale, sociale e di governance (ESG). La quota di obbligazioni ESG sul totale delle emissioni bancarie è aumentata negli ultimi anni, raggiungendo quest’anno circa il 20% dei collocamenti totali delle banche.
