L’EBA ha pubblicato oggi la propria bozza su metodologia, modelli e linee guida per i modelli di stress test 2023 a livello dell’UE.
La metodologia proposta copre tutte le aree di rischio e si basa su quella preparata per lo stress test a livello dell’UE del 2021.
Alcuni aspetti della metodologia sono stati migliorati sulla base degli insegnamenti tratti dall’esercizio 2021.
Come nuova funzionalità, le proiezioni sulle commissioni nette (NFCI) si baseranno su un modello top-down.
Al campione di stress test sono state aggiunte altre 26 banche rispetto all’esercizio 2021 ed è stata introdotta un’ulteriore proporzionalità nella metodologia.
L’esercizio di stress test 2023 valuterà la resilienza delle banche dell’UE a uno shock economico avverso e informerà il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2023.
La metodologia dell’EBA continuerà a basarsi principalmente su un approccio bottom-up vincolato.
Tuttavia, a seguito della decisione dell’EBA di passare a un quadro ibrido con un approccio graduale, le proiezioni per l’NFC saranno fornite alle banche sulla base di modelli di vigilanza top-down.
Le banche partecipanti all’esercizio 2023 rappresentano circa il 75% delle attività del settore bancario nell’area dell’euro, negli Stati membri non appartenenti all’area euro e in Norvegia, aumentandolo dal 70% negli esercizi precedenti.
La metodologia include ulteriori caratteristiche di proporzionalità per alcune banche, per favorire l’efficienza, pur mantenendo la pertinenza dei risultati e la trasparenza.
Non è stata fissata alcuna soglia patrimoniale unica per l’esercizio di stress test 2023 poiché le banche saranno valutate rispetto ai coefficienti patrimoniali di vigilanza pertinenti in un bilancio statico.
I risultati degli stress test saranno utilizzati come input nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), nell’ambito del quale saranno adottate le decisioni sulle risorse patrimoniali bancarie e sui piani patrimoniali previsionali.
La metodologia finale sarà pubblicata entro la fine del 2022.
Le prove di stress a livello dell’UE saranno avviate a gennaio 2023 e i risultati dovrebbero essere pubblicati entro la fine di luglio 2023.
