Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
LCR e NSFR: terza relazione EBA sull’attuazione nell’UE
20 Giugno 2023
EBA ha pubblicato la terza relazione sul monitoraggio dell’attuazione dell'indice di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio - LCR) e dell’indice netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio - NSFR).
Solvency II: novità nella determinazione delle riserve tecniche
7 Giugno 2023
Provvedimento IVASS 6 giugno 2023 n. 132. Modifiche al Regolamento 15 marzo 2016 n. 18 sulle regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche previste dal regime Solvency II.
Bail-in: Banca d’Italia si conforma alle Linee guida EBA
6 Giugno 2023
La Banca d'Italia ha comunicato all'EBA la propria intenzione di conformarsi agli Orientamenti sulla pubblicazione della meccanica di scambio nella svalutazione e conversione e nel bail-in.
Consultazione BCE su governance e gestione del rischio di controparte
5 Giugno 2023
La Banca Centrale Europea (BCE) ha posto in pubblica consultazione il rapporto sulle buone pratiche di governance e gestione del rischio di controparte (Sound practices in counterparty credit risk governance and management).
Derivati: rapporto sui metodi standardizzati per il rischio di controparte
1 Giugno 2023
EBA ha pubblicato il Rapporto sui tre nuovi metodi standardizzati per il calcolo dei valori di esposizione (EV) delle operazioni in derivati nell'ambito del quadro normativo sul rischio di credito di controparte (CCR).
BCE sulla metodologia SREP per il rischio di credito
1 Giugno 2023
La BCE ha pubblicato un documento sulla metodologia di valutazione del rischio di credito delle banche significative nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).
Rischio CVA: EBA rafforza i requisiti di valutazione
30 Maggio 2023
EBA ha pubblicato la procedura di valutazione (peer review) sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment - CVA) delle operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un Paese terzo.
IFR: da EBA gli RTS sul consolidamento di un gruppo di imprese di investimento
15 Maggio 2023
EBA ha pubblicato il proprio progetto finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento previsto dal Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR).
Solvency II: nuovi ITS sulla relazione di solvibilità e condizione finanziaria
8 Maggio 2023
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio 2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/895 recante norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II).
Da IVASS un Risk Dashboard per il settore assicurativo italiano
3 Maggio 2023
Pubblicato il nuovo Quaderno IVASS n. 26 di maggio 2023 “A Risk Dashboard for the Italian insurance sector” a cura di Leandro D’Aurizio e Silvia Sacco.
WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA
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