Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
Stress test sul rischio climatico 2022: evidenze BCE sugli esiti
21 Luglio 2022
Nel 2022, la BCE ha effettuato uno stress test sul rischio climatico (Climate Risk Stress Test) coinvolgendo gli istituti di credito categorizzati come significativi.
Obblighi segnaletici per le SIM di classe 1: le istruzioni Banca d’Italia
20 Luglio 2022
Con Comunicazione del 19 luglio 2022, Banca d’Italia ha fornito le istruzioni tecniche per le segnalazioni di vigilanza obbligatorie previste dall’IFD, IFR e CRR, ai fini di politica monetaria, per le SIM di classe 1 e per le succursali di
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS - Basel Committee on Banking Supervision) attribuisce un'elevata priorità all'attuazione degli standard normativi alla base del quadro di Basilea 3.
Concessione e monitoraggio del credito: Q&A EBA sulla valutazione degli immobili
4 Luglio 2022
L’EBA ha pubblicato l’ultimo aggiornamento di giugno alle proprie Q&A sul regime della Direttiva 2013/36/EU, con particolare riguardo alle Linee guida EBA in materia di concessione e monitoraggio del credito relativamente all’ispezione per la valutazione immobiliare.
Coefficienti anticiclici: Banca d’Italia sulle esposizioni verso paesi terzi rilevanti
4 Luglio 2022
Con raccomandazione del 30 giugno 2022, la Banca d'Italia ha identificato i paesi terzi rilevanti in ragione della raccomandazione ESRB/2015/1 in materia di coefficiente della riserva di capitale anticiclica.
Esposizioni in criptovalute: la consultazione BCBS sul trattamento prudenziale
4 Luglio 2022
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato una seconda consultazione sul trattamento prudenziale delle esposizioni in criptovalute delle banche.
Comunicazioni requisiti dei fondi propri: modificati gli ITS CRD IV
30 Giugno 2022
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 giugno 2022 il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/951 di modifica delle norme tecniche di attuazione (ITS) della CRD IV per le comunicazioni da parte delle banche dei risultati dei calcoli dei requisiti
Derivati e derivati su crediti: gli RTS per il calcolo delle esposizioni indirette
28 Giugno 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 giugno 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/1011 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli RTS che determinano le modalità di individuazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti
Riserva di capitale anticiclica: i valori per il III trimestre 2022
27 Giugno 2022
Banca d'Italia ha comunicato il valore da applicare per il coefficiente della riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB) per il terzo trimestre 2022.
