Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
Dati di rischio e risk reporting: indagine Bankitalia sulle banche IT
12 Dicembre 2024
Bankitalia ha pubblicato i risultati dell’indagine 2023 sull’aderenza ai principi BCBS239 in tema di aggregazione dei dati di rischio e di reporting da parte delle banche italiane, nonché delle iniziative di miglioramento presso le banche campione.
CRR3: EBA sulle modifiche sostanziali ai modelli interni
9 Dicembre 2024
EBA ha avviato oggi una consultazione su una bozza di RTS che migliora le condizioni per la valutazione delle modifiche sostanziali del modello e delle estensioni, al fine di allineare gli RTS esistenti con le modifiche introdotte dal CRR 3.
Rischio di mercato: standard tecnici EBA in attuazione del CRR3
9 Dicembre 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la bozza finale degli Standard tecnici di regolamentazione (RTS), nell'ambito dell'area del rischio di mercato, sul metodo per identificare il principale fattore di rischio e determinare se una transazione rappresenta una posizione lunga o
Intermediari 106 TUB: sì all’applicazione volontaria del CRR3
5 Dicembre 2024
Banca d'Italia, con comunicazione 04/12/20024, ha comunicato che gli Intermediari finanziari ex art. 106 del TUB potranno applicare volontariamente le disposizioni previste dal CRR3, in attesa delle modifiche alle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia loro applicabili.
Requisiti minimi MREL: statistiche trimestrali EBA sulle banche UE
3 Dicembre 2024
Dashboard trimestrale EBA sui requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL), che riporta informazioni statistiche aggregate per 339 banche destinate alla risoluzione delle crisi in tutta l'Unione europea.
Banca d’Italia ha recentemente pubblicato uno studio in cui viene analizzato l’impatto dei rischi ESG, ossia dei rischi climatici e ambientali, sociali e di governance, sulla probabilità di default delle imprese non finanziarie europee dell’Eurostoxx 600 tra il 2014 e
Intermediazione finanziaria non bancaria: politiche macroprudenziali
22 Novembre 2024
L'Asset Management and Investors Council (AMIC) dell'ICMA ha pubblicato il proprio feedback alla consultazione della Commissione europea sulla valutazione dell'adeguatezza delle politiche macroprudenziali per l'intermediazione finanziaria non bancaria (NBFI).
Stress test climatico Fit For 55: i risultati ESAs-BCE
19 Novembre 2024
Le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA, ovvero le ESAs), insieme alla Banca centrale europea (BCE), hanno pubblicato oggi i risultati dell'analisi dello scenario climatico “Fit-For-55”.
CRR3: l’EBA su informativa al pubblico e segnalazioni di vigilanza
15 Novembre 2024
EBA ha pubblicato un parere sulle modifiche proposte dalla Commissione UE alla bozza finale degli ITS dell'EBA sull'informativa al pubblico da parte degli istituti e sulle segnalazioni di vigilanza ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3).
Metodo standardizzato per il rischio di credito: linee guida EBA
13 Novembre 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione sulla sua bozza di linee guida che specificheranno i metodi di diversificazione al dettaglio, proporzionati, per poter beneficiare della ponderazione preferenziale, nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito.
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