Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
L’EBA pubblica una decisione sull’utilizzo delle valutazioni sul merito di credito delle Agenzie di Rating Esterne non richieste
24 Maggio 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una decisione con la quale conferma l’uso delle valutazioni sul merito di credito non richieste effettuate dalle Agenzie di Rating ai fini del computo dei requisiti prudenziali degli enti creditizi. La decisione è parte
BRRD: dalla Commissione due nuovi Regolamenti Delegati
24 Maggio 2016
La Commissione Europea ha presentato due proposte di Regolamenti Delegati mirati a dare attuazione alla Direttiva 2014/59/UE (cosiddetta Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
La BCE pubblica il Regolamento sulla raccolta dei dati granulari sul credito e sul rischio di credito
23 Maggio 2016
La Banca Centrale Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento sulla raccolta di dati granulari riguardanti il credito e il rischio di credito. Tale raccolta riguarda, in particolare, le informazioni individuali sugli strumenti che possono generare rischio di credito per gli
Parere EBA sugli emendamenti agli ITS riguardanti l’analisi comparativi dei metodi interni
13 Maggio 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha inviato un parere alla Commissione Europea esprimendo il proprio supporto alla proposta di emendare gli Implementing Technical Standards (ITS) sulla analisi comparativa dei metodi interni. Questi emendamenti, definiti in accordo con l’EBA sulla base dell’esperienza
CRR: nuovi RTS sulle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide
13 Maggio 2016
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2016 il Regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione del 26 gennaio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. CRR) per quanto riguarda le
EBA lancia una consultazione sulla Liquidity Coverage Ratio
12 Maggio 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha lanciato una nuova consultazione sulle sue linee guida riguardanti le comunicazioni informative sulla ‘Liquidity Coverage Ratio’ (LCR). Le linee guida EBA hanno il fine di armonizzare e specificare le informazioni quantitative e qualitative che le
EBA pubblica una nota per il computo degli Indicatori sulla Solidità Finanziaria
12 Maggio 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un nuovo documento volto ad assistere le autorità competenti nella compilazione degli Indicatori sulla Solidità Finanziaria (‘Financial Soundness Indicators’) - così come definiti dal Fondo Monetario Internazionale – per le banche che usino componenti
Modificata la Raccomandazione CERS sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario
29 Aprile 2016
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 aprile 2016 la Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 24 marzo 2016 che modifica la Raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul
Rischio di liquidità: aggiornata la Circolare Banca d’Italia n. 286 sulle segnalazioni prudenziali
28 Aprile 2016
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 7 del 26 aprile 2016 alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati.
Comitato di Basilea: nuove regole per il rischio di tasso di interesse sul banking book
26 Aprile 2016
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha reso noti i nuovi standard per la gestione e la supervisione del rischio di tasso d’interesse sul banking book (IRRBB). Le nuove regole rivedono il documento pubblicato dallo stesso Comitato nel
BRRD: nuove linee-guida EBA sulla pubblicazione di informazioni confidenziali
26 Aprile 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato le linee-guida finali che disciplinano come le informazioni confidenziali - raccolte a norma della Bank Recovery and Resolution Directive (BBRD) - possano essere rese pubbliche in forma sommaria o aggregata senza che siano riconosciuti
