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Esternalizzazione nelle assicurazioni: le Aspettative di vigilanza IVASS

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Risk management di BANCA

Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
AZZERA PERIODO
Risk management

EBA lancia una consultazione sulla Liquidity Coverage Ratio

12 Maggio 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha lanciato una nuova consultazione sulle sue linee guida riguardanti le comunicazioni informative sulla ‘Liquidity Coverage Ratio’ (LCR). Le linee guida EBA hanno il fine di armonizzare e specificare le informazioni quantitative e qualitative che le
Risk management

EBA pubblica una nota per il computo degli Indicatori sulla Solidità Finanziaria

12 Maggio 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un nuovo documento volto ad assistere le autorità competenti nella compilazione degli Indicatori sulla Solidità Finanziaria (‘Financial Soundness Indicators’) - così come definiti dal Fondo Monetario Internazionale – per le banche che usino componenti
Risk management

Modificata la Raccomandazione CERS sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

29 Aprile 2016
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 aprile 2016 la Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 24 marzo 2016 che modifica la Raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul
Risk management

Rischio di liquidità: aggiornata la Circolare Banca d’Italia n. 286 sulle segnalazioni prudenziali

28 Aprile 2016
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 7 del 26 aprile 2016 alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati.
Risk management

Comitato di Basilea: nuove regole per il rischio di tasso di interesse sul banking book

26 Aprile 2016
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha reso noti i nuovi standard per la gestione e la supervisione del rischio di tasso d’interesse sul banking book (IRRBB). Le nuove regole rivedono il documento pubblicato dallo stesso Comitato nel
Risk management

BRRD: nuove linee-guida EBA sulla pubblicazione di informazioni confidenziali

26 Aprile 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato le linee-guida finali che disciplinano come le informazioni confidenziali - raccolte a norma della Bank Recovery and Resolution Directive (BBRD) - possano essere rese pubbliche in forma sommaria o aggregata senza che siano riconosciuti
Risk management

Nuovo studio IOSCO sugli approcci regolamentari riguardanti gli strumenti di gestione del rischio informatico

15 Aprile 2016
Lo IOSCO ha pubblicato un nuovo report riguardante la resilienza informatica del mercato dei capitali.
Risk management

In consultazione la proposta di revisione del Leverage Ratio da parte del Comitato di Basilea

13 Aprile 2016
Il quadro regolamentare di Basilea III ha introdotto un indice di leva finanziaria semplice, trasparente e non basato sul rischio, capace cioè di complementare il quadro regolamentare risk based del capitale e utile per garantire una ampia e adeguata rappresentazione
Risk management

Il Comitato di Basilea pubblica un secondo rapporto sulla variabilità delle RWA del Banking Book

5 Aprile 2016
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una seconda relazione sulle attività ponderate per il rischio (RWA) del portafoglio bancario come parte del “Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)” utilizzato per garantire la piena ed effettiva attuazione del
Risk management

CRR: modificati gli RTS sulle segnalazioni di vigilanza relativamente al coefficiente di leva finanziaria

31 Marzo 2016
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2016 il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione del 23 marzo 2016 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda
Risk management

Il Comitato di Basilea propone nuove misure per ridurre la variabilità delle attività ponderate per il rischio di credito

30 Marzo 2016
Il documento “Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approaches” in consultazione illustra una proposta di modifiche agli approcci basati sui rating interni (avanzato e base). Tali approcci sono noti poichè permettono alle
Risk management

CRR: in consultazione le nuove linee-guida EBA sulle correzioni alla durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito

29 Marzo 2016
Il Regolamento n. 575/2013 (CRR) prevede due metodi standardizzati per il computo dei fondi propri a fronte del rischio generico di tasso d’interesse. Nel primo caso - disciplinato dall’Articolo 339 CRR - tutte le posizioni sono ponderate in funzione della

WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

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