Cessazione del LIBOR: fissati i tassi di sostituzione del LIBOR CHF e dell’EONIA
22 Ottobre 2021
Pubblicati in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 sulla designazione di un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 relativo alla designazione di un sostituto dell’indice di riferimento EONIA.
Operazioni sui tassi d’interesse: indicazioni ISDA sulle segnalazioni al mercato
15 Settembre 2021
L’International Swap and Derivatives Association (ISDA) ha pubblicato un documento relativo all’impatto delle definizioni dei tassi di interesse ISDA 2021 sui requisiti di segnalazione regolamentari per i partecipanti al mercato. In particolare, il documento fornisce indicazioni su come la segnalazione
Cessazione del LIBOR: IOSCO ribadisce l’importanza della transizione verso benchmark solidi
8 Settembre 2021
Lo IOSCO ha pubblicato una dichiarazione con la quale ribadisce l’importanza di una transizione verso solidi benchmark finanziari alternativi, ovvero tassi privi di rischio, per mitigare i potenziali rischi derivanti dalla cessazione del LIBOR. Lo IOSCO evidenzia che:
Derivati OTC: consultazione ESMA sulla transizione dal LIBOR
12 Luglio 2021
L’ESMA ha posto in pubblica consultazione delle modifiche alle proprie norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano le classi di derivati soggetti agli obblighi di compensazione e di negoziazione. Il Documento di consultazione esamina lo stato della transizione dal LIBOR,
Riforma LIBOR: dichiarazione congiunta della Commissione europea, BCE, EBA ed ESMA
25 Giugno 2021
La Commissione europea, la Banca centrale europea, l’EBA e l’ESMA hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui incoraggiano gli operatori di mercato a utilizzare il tempo rimanente fino alla cessazione prevista per il 31 dicembre 2021 di USD LIBOR, GBP
Riforma LIBOR: consultazione ISDA sulle clausole di fallback
23 Giugno 2021
L’International Swap and Derivatives Association (ISDA) ISDA ha avviato una consultazione sulle modalità di applicazione di clausole di sostituzione (fallback) per alcuni tassi swap pubblicati dall’ICE Benchmark Administration (IBA) in relazione alla dismissione del LIBOR prevista per il 31 dicembre.
Riforma IBOR: consultazione EIOPA sui tassi privi di rischio
25 Maggio 2021
L’EIOPA ha avviato una consultazione in considerazione della riforma sui tassi interbancari, in particolare dell’IBOR. La consultazione prende in considerazione i tassi privi di rischio (risk-free rates, “RFR”) alternativi per tutte le principali valute che verranno adottati alla luce del
La nuova era dei tassi di mercato (anche) negativi: elementi di contesto
28 Ottobre 2019
Carlo Mottura
Professore ordinario di matematica finanziaria, Università degli Studi Roma Tre
Premessa. I mercati finanziari hanno storicamente conosciuto tassi di interesse nominali (per indicare che non si considerano effetti da inflazione) con segno positivo. Le scienze finanziarie – la matematica finanziaria, la teoria della finanza – sono state fondate, di conseguenza,
Tassi di riferimento da indicare nelle note informative dei contratti vita con partecipazione agli utili
8 Febbraio 2017
IVASS ha pubblicato in data 7 febbraio 2017 una lettera al mercato relativa alle informazioni sui rendimenti dei titoli di Stato da inserire nelle schede sintetiche delle polizze vita con partecipazione agli utili (la “Lettera”). In particolare, la Lettera fornisce
Polizze vita: aggiornati dall’IVASS i tassi di riferimento da indicare nelle note informative
22 Febbraio 2016
Con Lettera al mercato del 17 febbraio 2016 l’IVASS ha aggiornato al 2015 i prospetti concernenti le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio delle principali valute estere contro l’euro ed i tassi di interesse dei titoli a lungo termine
WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza
