Riforma LIBOR: consultazione ISDA sulle clausole di fallback
23 Giugno 2021
L’International Swap and Derivatives Association (ISDA) ISDA ha avviato una consultazione sulle modalità di applicazione di clausole di sostituzione (fallback) per alcuni tassi swap pubblicati dall’ICE Benchmark Administration (IBA) in relazione alla dismissione del LIBOR prevista per il 31 dicembre.
Riforma IBOR: consultazione EIOPA sui tassi privi di rischio
25 Maggio 2021
L’EIOPA ha avviato una consultazione in considerazione della riforma sui tassi interbancari, in particolare dell’IBOR. La consultazione prende in considerazione i tassi privi di rischio (risk-free rates, “RFR”) alternativi per tutte le principali valute che verranno adottati alla luce del
La nuova era dei tassi di mercato (anche) negativi: elementi di contesto
28 Ottobre 2019
Carlo Mottura
Professore ordinario di matematica finanziaria, Università degli Studi Roma Tre
Premessa. I mercati finanziari hanno storicamente conosciuto tassi di interesse nominali (per indicare che non si considerano effetti da inflazione) con segno positivo. Le scienze finanziarie – la matematica finanziaria, la teoria della finanza – sono state fondate, di conseguenza,
Tassi di riferimento da indicare nelle note informative dei contratti vita con partecipazione agli utili
8 Febbraio 2017
IVASS ha pubblicato in data 7 febbraio 2017 una lettera al mercato relativa alle informazioni sui rendimenti dei titoli di Stato da inserire nelle schede sintetiche delle polizze vita con partecipazione agli utili (la “Lettera”). In particolare, la Lettera fornisce
Polizze vita: aggiornati dall’IVASS i tassi di riferimento da indicare nelle note informative
22 Febbraio 2016
Con Lettera al mercato del 17 febbraio 2016 l’IVASS ha aggiornato al 2015 i prospetti concernenti le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio delle principali valute estere contro l’euro ed i tassi di interesse dei titoli a lungo termine
Solvency II: EIOPA modifica la metodologia di calcolo delle strutture a termine dei tassi di interesse su strumenti privi di rischio
23 Giugno 2015
Dal Febbraio 2015 EIOPA pubblica mensilmente le strutture a termine relative ai tassi di interesse su strumenti privi di rischio basati su Solvency II. La metodologia di calcolo per dette strutture a termine è esplicata in un documento tecnico pubblicato
Individuati i tassi da inserire nelle schede sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita
11 Febbraio 2014
Con lettera al mercato 6 febbraio 2014 Prot. n. 47-14-000635 l’IVASS ha specificato il tasso di inflazione ed il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato relativi all’anno 2013 da inserire nelle schede sintetiche dei contratti di assicurazione
WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio
Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03
